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Momentum Grid.
实盘运行中。
Momentum Grid 在多个时间框架上识别永续合约的高概率动量形态，然后建立市场中性头寸，将 alpha 从方向性暴露中剥离。全自动，24/7。
表现
关键指标
SHARPE_RATIO1.4realized · 2y live
MAX_DRAWDOWN−7.2%worst period
AVG_TRADE_DUR4.2hmedian hold
WIN_RATE54%per trade
MONTHLY_TRADES≈ 180signal count
LIVE_SINCEJan 2023production
机制
运作方式
01
信号生成
跨 BTC 和 ETH 永续合约计算的多时间框架动量评分。评分按已实现波动率归一化。
02
状态过滤
在检测到均值回归状态（资金费率高度背离、ATR 压缩）期间策略暂停。资金闲置——不强行交易。
03
入场与规模
基于信号强度和当前回撤的分数 Kelly 规模。每条腿的最大仓位上限为资金的 2%。
04
出场
固定止盈 + 移动止损。状态翻转时强制出场。无主观干预。
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关键信息
支持的场所Binance USDT-M, OKX Perps
最低资金$5,000
价格$99/月
收益特征低频、中等 Sharpe。资金曲线平滑，回撤受控。
* 表现指标基于 IS/OOS 回测，以及在标注"realized"处的实盘生产数据。过往表现不保证未来结果。交易涉及重大亏损风险。