Бизнес / Кастомные стратегии
Стратегии под
Ваше преимущество.
Мы исследуем, валидируем и запускаем индивидуальные количественные стратегии под Ваш класс активов, риск-ограничения и среду исполнения.
Что мы строим
Категории стратегий
Статистический арбитраж
Парный и корзинный трейдинг по коррелированным инструментам. Моделирование спреда, оценка half-life, вход/выход с учётом режима.
Momentum и следование тренду
Систематический momentum на фьючерсах и акциях с адаптивным окном, фильтрами режимов и сайзингом позиций через Kelly или risk parity.
Маркет-мейкинг / DRL-MM
Маркет-мейкинговые агенты на глубоком обучении с подкреплением, обученные на данных стакана. Учитывают adverse selection и риск инвентаря.
Факторные модели
Многофакторные long/short модели по акциям, сочетающие value, quality, momentum и сигналы альтернативных данных с ML-взвешиванием.
Зависящие от режима
Стратегии, которые адаптируются или приостанавливаются в зависимости от выявленного режима рынка — тренд vs возврат к среднему, высокая vs низкая волатильность.
Событийные
Alpha из сюрпризов по отчётностям, макро-анонсов и альтернативных данных (сентимент, позиционирование, потоки). Систематически, а не дискреционно.
Методология
Как мы валидируем
Каждая стратегия, которую мы строим, проходит ту же строгость, что мы применяем к собственному капиталу. Без исключений.
- Разделение in-sample / out-of-sample — период OOS задаётся до начала исследования, никогда не выбирается задним числом
- Walk-forward валидация на нескольких непересекающихся окнах
- t-статистика по alpha ≥ 2.0 обязательна до представления результатов
- Перестановочный тест Монте-Карло доходностей стратегии против случайных бенчмарков
- Анализ чувствительности к параметрам — стратегия должна быть устойчива к вариации параметров ±20%
- Разбивка по режимам: эффективность в трендовые, mean-reverting и высоковолатильные периоды показана отдельно
Что Вы получаете
Результаты
Исследовательский отчёт
Полное описание гипотезы: источники данных, построение сигнала, методология IS/OOS, статистическая значимость (t-stat, p-value) и разбивка по режимам.
Код стратегии
Python-код промышленного качества: генерация сигналов, логика исполнения, риск-менеджмент. Документирован, тестируем, передаваем.
Набор бэктестов
Walk-forward бэктест, стресс-тесты Монте-Карло, просадки по периодам, анализ чувствительности параметров. Без подобранных окон.
Боевой запуск
Фаза paper trading, затем боевой запуск с жёсткими лимитами позиций. Инфраструктура принадлежит Вам; мы разворачиваем на Вашем стеке.
Дашборд мониторинга
Отслеживание эффективности в реальном времени: атрибуция PnL, состояние режима, оповещения о просадках и еженедельные email-сводки.
Готовы начать?
Закажите бесплатный бриф по стратегии.
30 минут. Подписываем NDA, обсуждаем Ваш класс активов, ограничения и сроки. Без обязательств. К концу звонка Вы будете знать, подходим ли мы.
NDA · ответ за 48ч