Бизнес / Кастомные стратегии

Стратегии под
Ваше преимущество.

Мы исследуем, валидируем и запускаем индивидуальные количественные стратегии под Ваш класс активов, риск-ограничения и среду исполнения.

Что мы строим

Категории стратегий

Статистический арбитраж

Парный и корзинный трейдинг по коррелированным инструментам. Моделирование спреда, оценка half-life, вход/выход с учётом режима.

  • Crypto Perps
  • Equity Pairs
  • FX

Momentum и следование тренду

Систематический momentum на фьючерсах и акциях с адаптивным окном, фильтрами режимов и сайзингом позиций через Kelly или risk parity.

  • Futures
  • ETFs
  • Cross-asset

Маркет-мейкинг / DRL-MM

Маркет-мейкинговые агенты на глубоком обучении с подкреплением, обученные на данных стакана. Учитывают adverse selection и риск инвентаря.

  • Crypto
  • LOB Data
  • RL

Факторные модели

Многофакторные long/short модели по акциям, сочетающие value, quality, momentum и сигналы альтернативных данных с ML-взвешиванием.

  • Equities
  • Alt Data
  • Long/Short

Зависящие от режима

Стратегии, которые адаптируются или приостанавливаются в зависимости от выявленного режима рынка — тренд vs возврат к среднему, высокая vs низкая волатильность.

  • Any Asset Class
  • HMM
  • Adaptive

Событийные

Alpha из сюрпризов по отчётностям, макро-анонсов и альтернативных данных (сентимент, позиционирование, потоки). Систематически, а не дискреционно.

  • Equities
  • NLP
  • Alt Data

Методология

Как мы валидируем

Каждая стратегия, которую мы строим, проходит ту же строгость, что мы применяем к собственному капиталу. Без исключений.

  • Разделение in-sample / out-of-sample — период OOS задаётся до начала исследования, никогда не выбирается задним числом
  • Walk-forward валидация на нескольких непересекающихся окнах
  • t-статистика по alpha ≥ 2.0 обязательна до представления результатов
  • Перестановочный тест Монте-Карло доходностей стратегии против случайных бенчмарков
  • Анализ чувствительности к параметрам — стратегия должна быть устойчива к вариации параметров ±20%
  • Разбивка по режимам: эффективность в трендовые, mean-reverting и высоковолатильные периоды показана отдельно
ckt-labs@quant:~$validate --strat custom --oos 40%
IS_SHARPE2.14
OOS_SHARPE1.84
T_STAT_α4.12 ***
IS_OOS_DECAY−14%
MAX_DRAWDOWN−8.3%
REGIME_PASS3 / 3
STATUSDEPLOY ✓

Что Вы получаете

Результаты

01

Исследовательский отчёт

Полное описание гипотезы: источники данных, построение сигнала, методология IS/OOS, статистическая значимость (t-stat, p-value) и разбивка по режимам.

02

Код стратегии

Python-код промышленного качества: генерация сигналов, логика исполнения, риск-менеджмент. Документирован, тестируем, передаваем.

03

Набор бэктестов

Walk-forward бэктест, стресс-тесты Монте-Карло, просадки по периодам, анализ чувствительности параметров. Без подобранных окон.

04

Боевой запуск

Фаза paper trading, затем боевой запуск с жёсткими лимитами позиций. Инфраструктура принадлежит Вам; мы разворачиваем на Вашем стеке.

05

Дашборд мониторинга

Отслеживание эффективности в реальном времени: атрибуция PnL, состояние режима, оповещения о просадках и еженедельные email-сводки.

Готовы начать?

Закажите бесплатный бриф по стратегии.

30 минут. Подписываем NDA, обсуждаем Ваш класс активов, ограничения и сроки. Без обязательств. К концу звонка Вы будете знать, подходим ли мы.